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Artigo de periodico
Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market (2017)
Astorino, Eduardo Sanchez; Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: FEA
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez et al. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, v. 71, n. ja/mar. 2017, p. 3-28, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2017). Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market. Revista Brasileira de Economia, 71( ja/mar. 2017), 3-28. doi:10.5935/0034-7140.20170001
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. Variance premium and implied volatility in a low-liquidity option market [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2017 ; 71( ja/mar. 2017): 3-28.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0034-7140.20170001
Monografia/livro
Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro (2017)
Santos, José Carlos de Souza ; Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, VALOR (ECONOMIA), MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
SANTOS, José Carlos de Souza e SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. . São Paulo: Atlas. . Acesso em: 28 abr. 2024. , 2017
APA
Santos, J. C. de S., & Silva, M. E. da. (2017). Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas.
NLM
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2017 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2017 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Trabalho de evento
A volatility index and the volatility premium in Brazil (2015)
Astorino, Eduardo Sanchez; Chague, Fernando; Giovannetti, Bruno Cara ; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: AÇÕES, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
ASTORINO, Eduardo Sanchez et al. A volatility index and the volatility premium in Brazil. 2015, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2015. Disponível em: http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Astorino, E. S., Chague, F., Giovannetti, B. C., & Silva, M. E. da. (2015). A volatility index and the volatility premium in Brazil. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf
NLM
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. A volatility index and the volatility premium in Brazil [Internet]. Anais. 2015 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf
Vancouver
Astorino ES, Chague F, Giovannetti BC, Silva ME da. A volatility index and the volatility premium in Brazil [Internet]. Anais. 2015 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: http://www.sbfin.org.br/site/Encontros/2015/artigosaceitos?action=AttachFile&do=get&target=4993.pdf
Monografia/livro
Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro (2015)
Santos, José Carlos de Souza ; Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Subjects: DERIVATIVOS, TÍTULO DE RENDA FIXA, OPÇÕES FINANCEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, VALOR (ECONOMIA), MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
SANTOS, José Carlos de Souza e SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. . São Paulo: Atlas. . Acesso em: 28 abr. 2024. , 2015
APA
Santos, J. C. de S., & Silva, M. E. da. (2015). Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas.
NLM
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2015 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Santos JC de S, Silva ME da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao mercado brasileiro. 2015 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Artigo de periodico
Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis (2014)
Laes, Marco Antonio; Silva, Marcos Eugênio da
Source: EconomiA. Unidade: FEA
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, AÇÕES, ANÁLISE DE DESEMPENHO
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ABNT
LAES, Marco Antonio e SILVA, Marcos Eugênio da. Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis. EconomiA, v. 15, n. 3, p. Se/Dec. 2014, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.econ.2014.08.002. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Laes, M. A., & Silva, M. E. da. (2014). Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis. EconomiA, 15( 3), Se/Dec. 2014. doi:10.1016/j.econ.2014.08.002
NLM
Laes MA, Silva ME da. Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis [Internet]. EconomiA. 2014 ; 15( 3): Se/Dec. 2014.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econ.2014.08.002
Vancouver
Laes MA, Silva ME da. Performance of mutual equity funds in Brazil: a bootstrap analysis [Internet]. EconomiA. 2014 ; 15( 3): Se/Dec. 2014.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.econ.2014.08.002
Trabalho de evento
An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences (2013)
Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: MÉTODO DE MONTE CARLO, INTEGRAÇÃO NUMÉRICA, DERIVATIVOS
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ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. 2013, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2013. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da. (2013). An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças. Recuperado de http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556
NLM
Silva ME da. An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences [Internet]. Anais. 2013 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556
Vancouver
Silva ME da. An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences [Internet]. Anais. 2013 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/13EBFIN/paper/viewFile/3978/1556
Artigo de periodico
A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build (2005)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella e SILVA, Marcos Eugênio da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças, v. 3, n. 2, p. 141-172, 2005Tradução . . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Martins, G. B., & Silva, M. E. da. (2005). A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças, 3( 2), 141-172.
NLM
Martins GB, Silva ME da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 2): 141-172.[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Martins GB, Silva ME da. A real option model with uncertain, sequential investment and with time to build. Revista Brasileira de Finanças. 2005 ; 3( 2): 141-172.[citado 2024 abr. 28 ]
Artigo de periodico
Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension (2005)
Silva, Marcos Eugênio da; Barbe, Thierry
Source: Economia Aplicada. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e BARBE, Thierry. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, v. 9, n. 4, p. 577-594, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2005). Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension. Economia Aplicada, 9( 4), 577-594. doi:10.1590/s1413-80502005000400004
NLM
Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension [Internet]. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004
Vancouver
Silva ME da, Barbe T. Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension [Internet]. Economia Aplicada. 2005 ; 9( 4): 577-594.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s1413-80502005000400004
Tese (Doutorado)
Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros (2005)
Barbe, Thierry; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, MÉTODO DE MONTE CARLO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARBE, Thierry. Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros. 2005. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14122022-095219/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Barbe, T. (2005). Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14122022-095219/
NLM
Barbe T. Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14122022-095219/
Vancouver
Barbe T. Um novo algoritmo para aplicações das seqüências de Sobol à precificação de derivativos financeiros [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-14122022-095219/
Trabalho de evento
Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção (2004)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella e SILVA, Marcos Eugênio da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. 2004, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças, 2004. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Martins, G. B., & Silva, M. E. da. (2004). Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Finanças.
NLM
Martins GB, Silva ME da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais. 2004 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Martins GB, Silva ME da. Um modelo de opções reais com investimento incerto, seqüencial e com tempo de construção. Anais. 2004 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Monografia/livro-revisao tecnica
Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica] (2003)
Rudge, Luiz Fernando; Silva, Marcos Eugênio da (Revisor)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DICIONÁRIOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
RUDGE, Luiz Fernando. Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica]. . São Paulo: Santander Banespa. . Acesso em: 28 abr. 2024. , 2003
APA
Rudge, L. F. (2003). Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica]. São Paulo: Santander Banespa.
NLM
Rudge LF. Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Rudge LF. Dicionário de termos financeiros. [Revisão Técnica]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Trabalho de evento
Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems (2003)
Silva, Marcos Eugênio da; Barbe, Thierry
Source: Anais. Conference titles: Encontro Brasileiro de Finanças. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e BARBE, Thierry. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. 2003, Anais.. São Paulo: FEA/USP, 2003. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da, & Barbe, T. (2003). Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. In Anais. São Paulo: FEA/USP.
NLM
Silva ME da, Barbe T. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Silva ME da, Barbe T. Quasi Monte Carlo in finance: extending for high dimensional problems. Anais. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Dissertação (Mestrado)
Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução (2003)
Martins, Guilherme Batistella; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS, INVESTIMENTOS (AVALIAÇÃO)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
MARTINS, Guilherme Batistella. Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução. 2003. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-17102023-121212/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Martins, G. B. (2003). Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-17102023-121212/
NLM
Martins GB. Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-17102023-121212/
Vancouver
Martins GB. Um modelo de opções reais com estratégias de entrada e saída e com investimento incerto, sequencial e com tempo de constução [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-17102023-121212/
Artigo de periodico
Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F, n. 151, p. 31-42, 2002Tradução . . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da. (2002). Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F, ( 151), 31-42.
NLM
Silva ME da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 151): 31-42.[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Silva ME da. Simulação de quase Monte Carlo: quebrando a maldição da dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 151): 31-42.[citado 2024 abr. 28 ]
Artigo de periodico
A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções (2002)
Guimarães, Bernardo de Vasconcellos; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Revista Brasileira de Economia. Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos e SILVA, Marcos Eugênio da. A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções. Revista Brasileira de Economia, v. 56, n. 3, p. 397-428, 2002Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0034-71402002000300002. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Guimarães, B. de V., & Silva, M. E. da. (2002). A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções. Revista Brasileira de Economia, 56( 3), 397-428. doi:10.1590/s0034-71402002000300002
NLM
Guimarães B de V, Silva ME da. A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2002 ; 56( 3): 397-428.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0034-71402002000300002
Vancouver
Guimarães B de V, Silva ME da. A possibilidade de saltos no câmbio implícita nos prêmios das opções [Internet]. Revista Brasileira de Economia. 2002 ; 56( 3): 397-428.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0034-71402002000300002
Folheto
Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. . São Paulo: IPE/USP. . Acesso em: 28 abr. 2024. , 2002
APA
Silva, M. E. da. (2002). Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. São Paulo: IPE/USP.
NLM
Silva ME da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. 2002 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Silva ME da. Simulação de Quase-Monte Carlo em finanças: quebrando a maldição da dimensionalidade. 2002 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Artigo de periodico
A dimensão da duração da convexidade (2002)
Silva, Marcos Eugênio da; Maiali, André Cury
Source: Resenha BM&F. Unidade: FEA
Assunto: ECONOMIA MATEMÁTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Marcos Eugênio da e MAIALI, André Cury. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F, n. 149, p. 44-51, 2002Tradução . . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Silva, M. E. da, & Maiali, A. C. (2002). A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F, ( 149), 44-51.
NLM
Silva ME da, Maiali AC. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 149): 44-51.[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Silva ME da, Maiali AC. A dimensão da duração da convexidade. Resenha BM&F. 2002 ;( 149): 44-51.[citado 2024 abr. 28 ]
Dissertação (Mestrado)
Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro (2001)
Barbe, Thierry; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: FINANÇAS, DERIVATIVOS, RISCO (CONTROLE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARBE, Thierry. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro. 2001. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Barbe, T. (2001). Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/
NLM
Barbe T. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro [Internet]. 2001 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/
Vancouver
Barbe T. Aplicações de quase Monte-Carlo no mercado de derivativos brasileiro [Internet]. 2001 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-30062023-162456/
Trabalho de evento
Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções (2000)
Oliveira, Gustavo Aleixo de; Silva, Marcos Eugênio da
Source: Anais. Conference titles: Encontro Nacional de Economia. Unidade: FEA
Assunto: FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Gustavo Aleixo de e SILVA, Marcos Eugênio da. Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções. 2000, Anais.. Niterói: ANPEC, 2000. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Oliveira, G. A. de, & Silva, M. E. da. (2000). Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções. In Anais. Niterói: ANPEC.
NLM
Oliveira GA de, Silva ME da. Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções. Anais. 2000 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Oliveira GA de, Silva ME da. Modelos de estimação da densidade neutra ao risco implícita em preços de opções. Anais. 2000 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Dissertação (Mestrado)
A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (2000)
Guimarães, Bernardo de Vasconcellos; Silva, Marcos Eugênio da (Orientador)
Unidade: FEA
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), OPÇÕES FINANCEIRAS, DERIVATIVOS
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ABNT
GUIMARÃES, Bernardo de Vasconcellos. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99). 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Guimarães, B. de V. (2000). A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
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Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/
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Guimarães B de V. A possibilidade de saltos discretos no câmbio implicita nos prêmios das opções (jan/97 a jan/99) [Internet]. 2000 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-10052023-151351/

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